Prueba de Cointegración Basada en Residuos de Phillips-Ouliaris
La prueba de Phillips-Ouliaris, introducida por Phillips y Ouliaris en su artículo de 1990 en Econometrica, es un procedimiento no paramétrico basado en residuos para probar la hipótesis nula de no cointegración entre un conjunto de series temporales integradas I(1). Corrige los residuos OLS de una regresión cointegrante para la correlación serial y la endogeneidad utilizando estimadores de varianza de largo plazo basados en kernels, produciendo dos estadísticas—Z_alpha (razón de varianza) y Z_t (coeficiente normalizado)—cuyas distribuciones asintóticas están tabuladas específicamente para sistemas con múltiples regresores estocásticos.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/phillips-ouliaris-test
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- Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Econometría↔ comparar
- Test de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)Econometría↔ comparar
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