Análisis de Datos de Panel con Transformada de Fourier
El análisis de datos de panel con transformada de Fourier incorpora términos trigonométricos de seno y coseno en una regresión de panel estándar para aproximar cambios estructurales suaves y graduales en el proceso generador de datos. En lugar de asumir una ruptura abrupta en una fecha conocida, el enfoque de Fourier permite que los datos revelen el momento y la forma de cualquier cambio estructural a través de una aproximación trigonométrica flexible, al tiempo que conserva la estructura de corte transversal y de series temporales de los datos de panel.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-panel-data-analysis
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