Estimador GMM Robusto de Arellano-Bond
El estimador GMM Robusto de Arellano-Bond aplica el enfoque GMM de primeras diferencias de Arellano-Bond a datos de panel dinámicos, al tiempo que calcula errores estándar consistentes con heterocedasticidad y autocorrelación (robustos). Esta combinación aborda el sesgo de Nickell de las variables dependientes rezagadas y, simultáneamente, produce inferencias fiables cuando las varianzas de los errores difieren entre unidades o períodos.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
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