Modelo EGARCH con Rupturas Estructurales

El EGARCH con Rupturas Estructurales combina el marco de Exponenciación GARCH de Nelson con una asignación explícita para una o más rupturas estructurales en el proceso de volatilidad. Al permitir que los parámetros de intercepto y persistencia de la ecuación de log-varianza cambien en las fechas de ruptura detectadas, el modelo evita la memoria larga espuria y la persistencia inflada que sufre el EGARCH estándar cuando los datos contienen cambios de régimen.