Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)

La autorregresión vectorial es un modelo multivariante de series temporales que trata simétricamente varias series interdependientes, permitiendo que cada variable dependa de sus propios valores pasados y de los valores pasados de todas las demás. Es la herramienta estándar para capturar la causalidad mutua y la dinámica conjunta, desarrollada en la tradición moderna de series temporales múltiples tratada por Lütkepohl (2005).