Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)
El modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH) extiende el marco ARCH clásico al permitir que tanto los coeficientes de la media condicional como los parámetros de la varianza ARCH deriven con el tiempo según un proceso de paseo aleatorio o de espacio de estados. Esto hace posible capturar cambios estructurales en la dinámica de la volatilidad sin imponer un régimen de parámetros fijos.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ comparar
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ comparar
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Finanzas↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →