Prueba de Causalidad de Granger de Fourier Toda-Yamamoto
La prueba de causalidad de Fourier Toda-Yamamoto (FTY) extiende el procedimiento clásico de Toda-Yamamoto al incorporar términos trigonométricos de Fourier en el VAR aumentado para capturar quiebres estructurales suaves y graduales en el componente determinista. Conserva la ventaja clave del enfoque de Toda-Yamamoto —la causalidad de Granger puede ser probada sin pruebas previas del orden de integración o cointegración— al tiempo que mejora drásticamente el tamaño y la potencia cuando ocurren quiebres.
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Fuentes
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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- Prueba de Causalidad de Granger de Toda-YamamotoEconometría↔ comparar
- Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Econometría↔ comparar
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