Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)

El modelo ARMA(p,q) describe una serie temporal estacionaria como una combinación de dos componentes: una parte autorregresiva que relaciona el valor actual con sus p valores pasados, y una parte de media móvil que da cuenta de los q términos de error pasados. Es el marco fundamental de la metodología Box-Jenkins para la modelización de series temporales univariantes y la predicción a corto plazo.