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Asistente
Regression modelEconometrics / time series

Prueba de raíz unitaria ADF con quiebre estructural

La prueba de raíz unitaria ADF con quiebre estructural extiende la prueba de Dickey-Fuller Aumentada estándar para permitir uno o más cambios discretos en el nivel o la tendencia de una serie de tiempo. Dado que ignorar un quiebre estructural infla la persistencia aparente de una serie, esta prueba evita la aceptación falsa de la hipótesis nula de raíz unitaria cuando la serie es en realidad estacionaria alrededor de una media o tendencia cambiante.

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Fuentes

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

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Citado por

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026