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Regression modelEconometrics / time series

Prueba de límites ARDL de punto de quiebre estructural

La prueba de límites ARDL de punto de quiebre estructural extiende el marco de prueba de límites de Pesaran, Shin y Smith (2001) para acomodar uno o más puntos de quiebre estructural en la relación a largo plazo entre variables de series temporales. Al incorporar variables ficticias de quiebre o términos de Fourier suaves en la ecuación de corrección de errores ARDL, permite a los investigadores probar la cointegración incluso cuando los datos han experimentado cambios en la intersección o la pendiente causados por cambios de política, crisis o cambios de régimen.

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Fuentes

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test

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Citado por

ScholarGateStructural Break ARDL Bounds Test (Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026