Modelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)
El modelo VAR con parámetros variables en el tiempo (TVP-VAR) extiende el vector autorregresivo estándar al permitir que los coeficientes y las covarianzas de error evolucionen gradualmente con el tiempo. Estimado mediante métodos bayesianos y simulación MCMC, captura cómo las relaciones dinámicas entre variables macroeconómicas o financieras cambian en diferentes regímenes económicos sin requerir puntos de quiebre preespecificados.
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Fuentes
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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