Prueba de Múltiples Puntos de Ruptura de Bai-Perron
La prueba de Bai-Perron, introducida por Jushan Bai y Pierre Perron en su influyente artículo de 1998 en Econometrica, es un procedimiento basado en mínimos cuadrados para detectar, estimar y contrastar el número de rupturas estructurales en un modelo de regresión lineal estimado con datos de series temporales. A diferencia de las pruebas de ruptura única, identifica simultáneamente múltiples puntos de cambio en una muestra, proporcionando a los economistas e investigadores empíricos una forma rigurosa y basada en datos para localizar la inestabilidad de los parámetros a lo largo del tiempo.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bai-perron-test
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- Prueba de Chow para Ruptura EstructuralEconometría↔ comparar
- Prueba de Quandt-Andrews para Rupturas Estructurales DesconocidasEconometría↔ comparar
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