Prueba de raíz unitaria de panel Phillips-Perron
La prueba de raíz unitaria de panel PP extiende la corrección no paramétrica de Phillips-Perron para la correlación serial a un entorno de panel multi-individual. Contrata la hipótesis nula de que todas las unidades de corte transversal contienen una raíz unitaria, utilizando una estadística de tipo PP agrupada o promediada que es robusta a errores heterocedásticos y serialmente correlacionados sin requerir una selección explícita de rezagos.
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Fuentes
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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