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Asistente
Regression modelEconometrics / time series

Prueba de Especificación de Hausman No Lineal

La prueba de Hausman no lineal extiende la prueba de especificación de endogeneidad de Hausman (1978) a modelos no lineales como probit, logit, Tobit y regresiones de datos de recuento. Prueba si los regresores sospechosos son endógenos — es decir, correlacionados con el término de error — en un modelo donde el resultado o la relación es inherentemente no lineal, asegurando que las estimaciones corregidas por IV sean necesarias.

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Fuentes

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-hausman-test

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ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-hausman-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026