Difference GMM de Rotura Estructural
Difference GMM de Rotura Estructural extiende el estimador GMM de primeras diferencias de Arellano-Bond a entornos de panel dinámico donde el proceso generador de datos cambia en uno o más puntos de quiebre desconocidos. Al incorporar explícitamente indicadores de quiebre o permitir parámetros específicos del régimen, el estimador evita el sesgo de los coeficientes y las condiciones de momento inválidas que surgen cuando un cambio estructural se ignora en un ajuste estándar de Difference GMM.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-difference-gmm
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ compare
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ compare
- Análisis de datos de panel con rupturas estructuralesEconometría↔ compare
- Sistema GMM con Rupturas EstructuralesEconometría↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometría↔ compare
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