Prueba de Hausman Bayesiana
La prueba de Hausman bayesiana es una reformulación bayesiana de la prueba de especificación clásica de Hausman (1978), utilizada para evaluar la endogeneidad o para elegir entre modelos de panel de efectos fijos y efectos aleatorios. En lugar de una estadística de prueba chi-cuadrado, utiliza probabilidades posteriores de modelos o factores de Bayes para comparar especificaciones competidoras, incorporando plenamente la incertidumbre previa sobre los parámetros del modelo.
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Fuentes
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-hausman-test
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- Modelo de efectos fijos bayesianosEconometría↔ compare
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- Test de especificación de Hausman para datos de panelEconometría↔ compare
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