Prueba de raíz unitaria ADF con parámetros variables en el tiempo
La prueba ADF con parámetros variables en el tiempo (TVP-ADF) extiende el marco clásico de Augmented Dickey-Fuller al permitir que el coeficiente autorregresivo evolucione con el tiempo. En lugar de asumir un único parámetro de raíz unitaria fijo durante toda la muestra, modela la persistencia de una serie como un proceso estocástico, haciéndola sensible a cambios graduales o episódicos en la estacionariedad que una prueba ADF estándar pasaría por alto.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →