Prueba de raíz unitaria de panel de Fisher
La prueba de raíz unitaria de panel de tipo Fisher (Maddala-Wu), introducida en 1999, combina los valores p de raíz unitaria ADF a nivel individual utilizando el marco de meta-análisis de chi-cuadrado de Fisher para producir una única estadística de prueba a nivel de panel. A diferencia del enfoque de Levin-Lin-Chu, no impone un parámetro autorregresivo común entre las secciones cruzadas, lo que la convierte en una opción natural para paneles heterogéneos en macroeconomía, finanzas y economía regional.
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Fuentes
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
- Test de raíz unitaria de panel Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de panel de Levin-Lin-Chu (LLC)Econometría↔ comparar
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