Modelo de datos de panel dinámico con quiebres estructurales

El modelo de datos de panel dinámico con quiebres estructurales extiende el marco estándar de datos de panel dinámico al permitir que los coeficientes de regresión o el parámetro autorregresivo cambien en una o más fechas de quiebre desconocidas. Combina la estimación de datos de panel dinámico basada en GMM con pruebas formales de cambio estructural, lo que permite a los investigadores estudiar cómo evolucionan las relaciones económicas a través de regímenes distintos, al tiempo que se controla la heterogeneidad individual no observada y la endogeneidad de la variable dependiente rezagada.