Prueba de raíz unitaria Phillips-Perron con quiebre estructural
La prueba de raíz unitaria Phillips-Perron (PP) con quiebre estructural extiende el marco clásico de PP para permitir uno o más cambios discretos en el nivel o la tendencia de una serie temporal. Al identificar las fechas de quiebre de forma endógena o exógena y controlarlas, prueba la hipótesis nula de una raíz unitaria frente a una alternativa de tendencia estacionaria que acomoda el cambio estructural, evitando la aceptación espuria de la no estacionariedad causada por quiebres ignorados.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →