Test de Diebold-Mariano de Exactitud Predictiva Igual
El test de Diebold-Mariano (DM), introducido por Diebold y Mariano en 1995, es un procedimiento no paramétrico ampliamente utilizado para comparar formalmente la exactitud predictiva de dos modelos de pronóstico competidores. Evalúa si la diferencia en los errores de pronóstico entre dos modelos es estadísticamente significativa, sin requerir modelos anidados ni supuestos distribucionales específicos sobre los pronósticos, lo que lo hace ampliamente aplicable en economía, finanzas y análisis de series temporales.
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Fuentes
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/diebold-mariano-test
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- Prueba de Capacidad Predictiva Condicional de Giacomini-WhiteEconometría↔ comparar
- Model Confidence SetEconometría↔ comparar
- Prueba de Precisión Predictiva Direccional de Pesaran-TimmermannEconometría↔ comparar
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