TAR / SETAR: Autorregresión de Umbral para Series Temporales con Cambio de Régimen
TAR y SETAR son modelos autorregresivos no lineales introducidos por Howell Tong (1990) que permiten que una serie temporal siga diferentes dinámicas lineales en distintos regímenes, separados por uno o más valores umbral. SETAR es la variante autoexcitada, en la que la variable umbral es un valor rezagado de la propia serie, lo que la hace particularmente adecuada para ciclos, ajustes asimétricos y comportamientos de ciclo límite observados en datos económicos y financieros.
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Fuentes
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/tar-setar
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- Modelo Autorregresivo de Transición Suave (STAR)Econometría↔ comparar
- Regresión de UmbralEconometría↔ comparar
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