Prueba Bayesiana de Raíz Unitaria ADF
La prueba bayesiana de raíz unitaria Aumentada de Dickey-Fuller (BADF, por sus siglas en inglés) reformula la prueba ADF clásica dentro de un marco bayesiano. En lugar de calcular un valor p frecuentista, cuantifica la evidencia a favor o en contra de una raíz unitaria comparando probabilidades posteriores o factores de Bayes bajo las hipótesis nula (raíz unitaria) y alternativa (estacionariedad), incorporando creencias previas sobre el parámetro autorregresivo.
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Fuentes
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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