Modelo VAR con Rupturas Estructurales
El modelo VAR con rupturas estructurales extiende el marco estándar de Autorregresión Vectorial (VAR) al permitir que las matrices de coeficientes y la covarianza de los errores cambien en una o más fechas de ruptura desconocidas. Está diseñado para series temporales multivariadas donde las relaciones económicas cambian abruptamente debido a cambios de política, crisis financieras o eventos estructurales importantes.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-var-model
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