Modelo ARIMA de Fourier
El modelo ARIMA de Fourier aumenta una especificación ARIMA estándar con términos trigonométricos de seno y coseno, lo que le permite capturar cambios estructurales suaves y graduales y estacionalidad no lineal flexible sin especificar el momento exacto o el número de quiebres de antemano. Se utiliza ampliamente en macroeconometría aplicada y finanzas para series que exhiben dinámicas de evolución lenta.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-arima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Modelo SARIMAEconometría↔ comparar
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