Prueba CUSUM: Detección de Inestabilidad de Parámetros en Modelos de Regresión

Las pruebas CUSUM (Suma Acumulada) y CUSUMSQ (Suma Acumulada de Cuadrados), introducidas por Brown, Durbin y Evans (1975), evalúan si los coeficientes de un modelo de regresión lineal permanecen constantes a lo largo del tiempo. Son herramientas estándar en econometría para detectar quiebres estructurales, cambios de política o cambios de régimen en datos de series temporales, sin requerir conocimiento previo de cuándo ocurre un quiebre.