Modelo SARIMA no lineal
El modelo SARIMA no lineal extiende el marco clásico SARIMA estacional reemplazando la función lineal de media condicional por una especificación no lineal —como conmutación por umbral o transición suave—, conservando la diferenciación estacional y la estructura de rezagos. Se utiliza cuando las series temporales estacionales exhiben dinámicas dependientes del régimen, ajustes asimétricos u otros patrones no lineales que un modelo lineal no puede capturar.
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Fuentes
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-sarima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ comparar
- Modelo SARIMAEconometría↔ comparar
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