Prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron con parámetros variables en el tiempo
La prueba de raíz unitaria PP con parámetros variables en el tiempo extiende la prueba clásica de Phillips-Perron al permitir que el coeficiente autorregresivo cambie con el tiempo. Detecta no estacionariedad estocástica en series cuya persistencia puede variar entre regímenes o períodos, ofreciendo una inferencia más fiable cuando se sospecha un cambio estructural en el proceso generador de datos.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
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- Test de estacionariedad KPSSEconometría↔ compare
- Test de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)Econometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ compare
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