Modelo ARDL no lineal (NARDL)
El modelo ARDL no lineal (NARDL) extiende el marco de prueba de límites ARDL lineal para permitir relaciones asimétricas a largo y corto plazo. Al descomponer el regresor en sumas parciales positivas y negativas acumuladas, prueba si los aumentos y las disminuciones en una variable ejercen efectos diferentes sobre el resultado, una característica especialmente relevante en la economía financiera y energética, donde los shocks positivos y negativos rara vez se cancelan simétricamente.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-ardl
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ compare
- Test de cointegración de Engle-GrangerEconometría↔ compare
- Prueba de Causalidad de GrangerEconometría↔ compare
- Regresión CuantílicaEconometría↔ compare
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ compare
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