Modelo Autorregresivo Bayesiano (AR)
El modelo AR bayesiano estima un proceso de series temporales autorregresivas combinando una verosimilitud derivada de la estructura AR con distribuciones a priori sobre los coeficientes de rezago y la varianza del error. En lugar de producir estimaciones puntuales únicas, genera distribuciones posteriores completas, lo que permite una cuantificación de la incertidumbre basada en principios y pronósticos probabilísticos.
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Fuentes
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-ar-model
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