Modelo de media móvil de Fourier (Fourier MA)
El modelo de media móvil de Fourier (Fourier MA) combina una estructura de error de media móvil (MA) con términos de series de Fourier —pares de senos y cosenos— para capturar patrones estacionales complejos o de alta frecuencia en datos de series temporales. Es particularmente útil cuando el período estacional es largo o irregular, lo que hace inviable la parametrización clásica de ARIMA estacional.
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Fuentes
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-ma-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Modelo ARIMA de FourierEconometría↔ comparar
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