Prueba de bandas ARDL con parámetros variables en el tiempo
La prueba de bandas ARDL con parámetros variables en el tiempo (TVP-ARDL) extiende el marco clásico de prueba de bandas de Pesaran, Shin y Smith (2001) al permitir que los coeficientes de regresión evolucionen continuamente a lo largo del tiempo. Detecta si existe una relación de cointegración a largo plazo entre las variables y si esa relación ha sido estable o cambiante durante el período de la muestra.
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Fuentes
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
¿Qué método?
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ comparar
- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ comparar
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