Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-Bond
El estimador GMM de Arellano-Bond es el enfoque estándar para modelos de datos de panel dinámicos en los que la variable dependiente rezagada aparece como un regresor. Al tomar primeras diferencias para eliminar efectos fijos y usar rezagos más profundos como instrumentos, produce estimaciones consistentes incluso cuando el error está correlacionado serialmente y los regresores son endógenos.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ comparar
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Modelo de efectos fijosEconometría↔ comparar
- Método de Variables Instrumentales (VI) para Inferencia CausalEconomía de la salud↔ comparar
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ comparar
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