NARDL Transversal
El CS-NARDL extiende el modelo de rezagos distribuidos autorregresivos no lineales (NARDL) a datos de panel, capturando relaciones asimétricas a largo y corto plazo donde los cambios positivos y negativos en las variables explicativas tienen efectos diferenciales. Introducido por Shin et al. (2014) y adaptado a paneles, permite estudiar cómo las unidades transversales responden de manera diferente a shocks positivos versus negativos, manteniendo relaciones de cointegración. Este enfoque es esencial para comprender las asimetrías económicas en los mercados de materias primas, la transmisión monetaria y los mercados laborales.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/cs-nardl
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- ARDL de Sección CruzadaEconometría↔ compare
- Retardo Distribuido TransversalEconometría↔ compare
- ARDL CuantílicoEconometría↔ compare
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