Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-Andrews
La prueba de Zivot-Andrews (ZA) es una prueba de raíz unitaria que identifica de forma endógena la ubicación más probable de una única ruptura estructural en una serie temporal. A diferencia de la prueba ADF estándar, no requiere que el investigador especifique de antemano cuándo ocurrió la ruptura, lo que la hace robusta a cambios de régimen impulsados por datos, como cambios de política, crisis financieras o eventos económicos importantes.
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Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
- Test de cointegración de Engle-GrangerEconometría↔ comparar
- Prueba de Causalidad de GrangerEconometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de Phillips-PerronEconometría↔ comparar
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ comparar
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