Modelo ARMA Robusto

El modelo ARMA Robusto extiende el marco clásico de Autoregressive Moving Average (Promedio Móvil Autorregresivo) reemplazando la sensible pérdida de mínimos cuadrados con métodos de estimación resistentes a valores atípicos — típicamente estimadores M o enfoques basados en la mediana. Esto protege las estimaciones de coeficientes y las predicciones de ser distorsionadas por valores atípicos aditivos, cambios de nivel o valores atípicos innovacionales que son comunes en series temporales económicas y financieras.