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Regression modelEconometrics / time series

Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)

El Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM) extiende el marco del Autoregresivo Vectorial (VAR) a un sistema de variables que comparten una o más relaciones de equilibrio a largo plazo. Modela conjuntamente la dinámica a corto plazo y la velocidad a la que cada variable se corrige de nuevo hacia el equilibrio después de un shock, lo que lo convierte en la herramienta estándar para analizar series temporales multivariadas cointegradas.

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Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)
Modelo ARIMA (Autoregres…Test de cointegración de…Prueba de Causalidad de…Vector Autorregresivo Es…Vector Autoregression (V…Prueba de fronteras ARDL…Bayesian NARDLModelo de Vector Autorre…Modelo de Corrección de…Prueba de Fronteras ARDL…

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Fuentes

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/vector-error-correction-model

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Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Bayesian NARDLModelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano (B-SVAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial Bayesiano (Bayesian VECM)Test de cointegración de Engle-GrangerPrueba de Fronteras ARDL de FourierPrueba de cointegración de Fourier Engle-GrangerPrueba de cointegración de Johansen con FourierARDL no lineal de Fourier (NARDL de Fourier)Modelo de Corrección de Errores Vectorial de Fourier (Fourier VECM)Prueba de Causalidad de GrangerModelo ARDL no lineal (NARDL)Prueba de cointegración de Johansen no linealModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)Modelo VAR No LinealPrueba de Cointegración de Panel JohansenModelo de Autorregresión Vectorial Estructural de Panel (Panel SVAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial en Panel (Panel VECM)Prueba de Cointegración Robusta de JohansenModelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)Test de cointegración de Johansen con ruptura estructuralNARDL con Ruptura EstructuralModelo SVAR de Rupturas EstructuralesModelo VAR con Rupturas EstructuralesModelo de Corrección de Errores Vectorial con Rupturas Estructurales (SB-VECM)Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Prueba de Causalidad de Toda-YamamotoVector Autoregression (VAR)

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ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/vector-error-correction-model · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026