Prueba Bayesiana de Raíz Unitaria de Phillips-Perron
La prueba bayesiana de raíz unitaria de Phillips-Perron combina la corrección no paramétrica de la varianza a largo plazo de la prueba clásica de Phillips-Perron con un marco de inferencia bayesiano. En lugar de un valor p, produce una probabilidad posterior o un factor de Bayes que cuantifica la evidencia a favor o en contra de una raíz unitaria, permitiendo a los investigadores incorporar conocimiento económico previo y obtener declaraciones de probabilidad directamente sobre la persistencia de una serie temporal.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
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