Análisis de datos de panel con parámetros de variación temporal
El análisis de datos de panel con parámetros de variación temporal (TVP, por sus siglas en inglés, Time-Varying Parameter) extiende la regresión estándar de panel al permitir que los coeficientes de pendiente evolucionen con el tiempo para cada unidad. En lugar de asumir un único coeficiente fijo o aleatorio, el modelo permite que la relación de cada unidad entre predictores y resultado cambie período a período, capturando cambios estructurales, efectos de aprendizaje y dinámicas heterogéneas entre individuos y tiempo.
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Fuentes
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-varying Parameter Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-panel-data-analysis
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