Modelo ARMA bayesiano
El modelo ARMA bayesiano aplica inferencia bayesiana al marco clásico de promedio autorregresivo móvil (ARMA) para series temporales univariadas estacionarias. En lugar de producir estimaciones puntuales únicas para los parámetros AR y MA, genera distribuciones posteriores completas, incorporando de forma natural el conocimiento previo y proporcionando una cuantificación coherente de la incertidumbre sobre las previsiones y las respuestas a impulsos.
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Fuentes
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-arma-model
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