Modelo de Media Móvil (MA)
El modelo de Media Móvil de orden q — escrito MA(q) — expresa el valor actual de una serie temporal como una combinación lineal de las perturbaciones aleatorias (innovaciones) actuales y pasadas. A diferencia del modelo AR, que utiliza valores rezagados de la propia serie, el modelo MA utiliza términos de error rezagados, lo que lo hace adecuado para capturar perturbaciones de corta duración que se disipan en q períodos.
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Fuentes
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/moving-average-model
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- Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
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