Modelo de datos de panel dinámico de Fourier
El modelo de datos de panel dinámico de Fourier extiende las especificaciones dinámicas de panel estándar incorporando términos trigonométricos (de Fourier) de baja frecuencia para capturar de manera flexible quiebres estructurales suaves y graduales o patrones que varían en el tiempo en los datos, sin requerir conocimiento del número exacto o el momento de los quiebres.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
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