Modelo de datos de panel dinámico
El modelo de datos de panel dinámico extiende la regresión estándar de panel al incluir uno o más valores rezagados de la variable de resultado como regresores. Dado que los resultados pasados predicen directamente los resultados actuales, el modelo captura la persistencia y la dinámica de ajuste, pero también introduce una correlación entre la variable dependiente rezagada y el efecto fijo individual, lo que hace que los estimadores OLS y de efectos fijos estándar sean inconsistentes. Los enfoques basados en GMM desarrollados por Arellano-Bond y Blundell-Bond resuelven este problema.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ compare
- Modelo de efectos fijos en panelEconometría↔ compare
- Modelo de efectos aleatorios para datos de panelEconometría↔ compare
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ compare
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