Modelo VAR No Lineal

El modelo VAR no lineal (NLVAR) extiende la autorregresión vectorial estándar al permitir que las relaciones dinámicas entre series temporales múltiples cambien o varíen suavemente en función de una variable umbral observada, un estado de régimen latente o una función de transición suave. Se utiliza cuando los sistemas económicos exhiben respuestas asimétricas, cambios de régimen o dinámicas dependientes del estado que un VAR lineal no puede capturar.