Contraste de estacionariedad KPSS de Fourier con rupturas estructurales suaves
El contraste KPSS de Fourier extiende el contraste de estacionariedad KPSS estándar al incorporar una serie de Fourier flexible en el componente determinista del modelo. Este enfoque capta rupturas estructurales suaves y graduales en el nivel o la tendencia de una serie temporal sin requerir que el investigador especifique el número o el momento de dichas rupturas, lo que produce una inferencia más fiable bajo cambio estructural.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-kpss-test
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- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ comparar
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