Modelo DCC-GARCH de Fourier
El modelo DCC-GARCH de Fourier extiende el marco GARCH de correlación condicional dinámica de Engle al incorporar términos trigonométricos de Fourier en las ecuaciones de la media condicional o la varianza. Esto permite al modelo aproximar cambios estructurales suaves y graduales en la dinámica de la volatilidad y las correlaciones entre activos sin requerir conocimiento del número o el momento de los puntos de quiebre.
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Fuentes
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-dcc-garch
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- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ comparar
- Modelo GARCH de FourierEconometría↔ comparar
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ comparar
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ comparar
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