Mínimos Cuadrados Generalizados No Lineales (NGLS)
Los Mínimos Cuadrados Generalizados No Lineales (NGLS) extienden el marco clásico de los Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) a modelos de regresión donde la función de media es no lineal en los parámetros. Tienen en cuenta errores no esféricos — heterocedasticidad o autocorrelación — pre-ponderando el objetivo no lineal con una matriz de covarianza de errores estimada, lo que produce estimadores consistentes y asintóticamente eficientes.
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Fuentes
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-gls
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- Estimación por el Método Generalizado de Momentos (GMM)Econometría↔ comparar
- Regresiones Aparentemente No Relacionadas (SUR)Econometría↔ comparar
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