Modelo de Corrección de Errores Vectorial de Fourier (Fourier VECM)
El Fourier VECM aumenta el modelo clásico de corrección de errores vectoriales con términos trigonométricos de baja frecuencia —componentes de seno y coseno— para capturar cambios estructurales suaves y graduales en las relaciones de cointegración sin especificar de antemano el número o el momento de las rupturas. Se utiliza para sistemas multivariados cointegrados donde los equilibrios a largo plazo pueden variar gradualmente con el tiempo.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-vecm
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