Prueba de raíz unitaria con quiebre estructural en panel Zivot-Andrews
La prueba de Panel Zivot-Andrews extiende la prueba de raíz unitaria con quiebre estructural Zivot-Andrews (1992) de series individuales a datos de panel, permitiendo que cada unidad de corte transversal tenga su propia fecha de quiebre determinada endógenamente. Prueba la hipótesis nula de una raíz unitaria frente a la alternativa de estacionariedad con un quiebre estructural único, teniendo en cuenta los cambios de régimen que sesgan las pruebas de raíz unitaria de panel estándar hacia una no-rechazo falsa.
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Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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