Prueba de Cointegración de Panel de Engle-Granger
La prueba de cointegración de panel de Engle-Granger extiende el procedimiento clásico de dos pasos de Engle-Granger a datos de panel, permitiendo a los investigadores detectar relaciones de equilibrio a largo plazo entre variables integradas a través de múltiples unidades de corte transversal simultáneamente. Pedroni (1999) desarrolló estadísticas de panel que agrupan información a través de las unidades, al tiempo que permiten dinámicas de corto plazo heterogéneas e interceptos y tendencias específicos de cada individuo.
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Fuentes
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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